Estratégia de negociação: o que a define e como estruturá-la

Quem começa a se ocupar com negociação automatizada logo encontra o termo estratégia de negociação. Mas o que define uma estratégia de negociação, afinal, e de quais partes ela se compõe? No final deste artigo, você saberá como uma estratégia é estruturada em seu núcleo, quais componentes fazem parte dela e em que a construção manual se diferencia de uma estratégia gerada automaticamente.

Uma estratégia de negociação é uma regra se-então

Em seu núcleo, uma estratégia de negociação pode ser descrita como um conjunto de regras se-então: quando uma determinada condição ocorre, uma ação é executada. Diferentes estilos de estratégia se distinguem sobretudo em como essas regras são construídas, não em se elas são compostas por tais regras. Essa forma básica vale independentemente do estilo que uma estratégia venha a seguir depois. Ela descreve apenas o princípio, não se uma determinada estratégia também negocia com sucesso a partir disso.

Condições e ações no EA Wizard

No módulo EA Wizard do StrategyQuant X, uma estratégia é definida por meio de regras de negociação, cada uma composta por uma condição e uma ação. A condição descreve o que a regra aguarda, a ação, o que acontece assim que a condição é cumprida. Essa divisão em duas partes vale tal como é descrita para o EA Wizard. Sozinha, porém, ela não basta para resultar em uma estratégia completa e negociável: para isso são necessários adicionalmente os tipos de ordem e o conjunto de regras com os quais tal condição e ação são implementadas no mercado.

Os blocos de construção de uma estratégia de trading

Uma estratégia de trading é composta por vários elementos: ordem de entrada, ordem de saída e comandos para o gerenciamento do trade, por exemplo um comando que ajusta um trailing stop. A ordem de entrada abre uma posição, a ordem de saída a fecha novamente, e os comandos para o gerenciamento do trade ajustam a posição enquanto o trade está em andamento. Esses três elementos não se substituem mutuamente: comandos para o gerenciamento do trade não tornam desnecessárias regras de saída próprias.

Como surge uma primeira seleção de estratégias

Quando o StrategyQuant X constrói uma primeira população de estratégias gerada aleatoriamente, ele combina para isso padrões de preço, indicadores técnicos, tipos de ordem e outros blocos de construção em regras de entrada e saída. Isso não significa que toda estratégia assim criada seja automaticamente útil ou negociável: a combinação aleatória é apenas o ponto de partida, a partir do qual depois se continua a selecionar e a testar. Uma estratégia gerada aleatoriamente não é, portanto, nem adequada desde o início nem inválida desde o início, ela é primeiro uma proposta que precisa ser verificada.

O caminho antigo: construir uma estratégia à mão

Antes de existir a geração automatizada, uma estratégia de negociação era construída à mão, e esse caminho é descrito como um processo lento de tentativa: o trader escolhe blocos de construção como indicadores, padrões de preço e tipos de ordem, testa o protótipo com dados históricos de preços e, diante de um resultado insatisfatório, em regra tem de o reformular repetidamente e testar de novo. Isso não significa que o desenvolvimento manual basicamente não funcione, e a geração automatizada não retira ao trader o testar nem o seu próprio poder de julgamento. Ambos os caminhos precisam, no fim, de uma verificação para saber se o resultado convence.

O que os blocos mostram, e o que não mostram

Os blocos apresentados neste artigo, o princípio se-então, a divisão em condição e ação, ordem de entrada, ordem de saída e trade management, mostram a você do que uma estratégia de negociação é feita. Eles não mostram se uma estratégia concreta teria tido um bom desempenho no passado ou como ela se comportaria no futuro. Um teste com dados históricos de preços, como mencionado na construção manual, descreve sempre apenas como um conjunto de regras teria se comportado nos dados do passado, nada mais.

Este artigo tem fins educativos e não é aconselhamento de investimento. Resultados passados, incluindo os de backtests, não garantem resultados futuros. Negociar instrumentos financeiros envolve riscos e você pode perder dinheiro.