Backtest d'actions : le moteur Stockpicker expliqué

Si tu veux tester une idée de trading non pas sur une seule action mais sur tout un groupe d'actions, tu remarques vite : un tel backtest se comporte différemment du test d'une seule action. Dans StrategyQuant X, c'est la fameuse Stockpicker-Engine qui s'en charge, un environnement de test qui fait tourner une stratégie sur beaucoup d'actions en même temps. Cela implique deux particularités que tu dois connaître avant de tester toi-même une stratégie sur actions : plus de charge de calcul et une base de données différente de celle du test d'un seul symbole. Cet article te montre d'où cela vient et ce que cela signifie pour tes attentes vis-à-vis d'un tel backtest.

Quand un symbole devient des centaines

Un backtest pour une seule action teste une stratégie contre la série de cours d'un seul symbole. Si tu testes la même stratégie avec le moteur Stockpicker, elle tourne en même temps sur toutes les actions du groupe choisi, souvent des centaines d'un coup. En pratique, cela signifie : la génération et le backtest demandent pour une stratégie Stockpicker nettement plus de temps que pour une stratégie sur un seul symbole.

Le fabricant a en outre signalé que le moteur Stockpicker se trouvait encore en cours de développement au moment de la source sous-jacente. Les propriétés mentionnées valaient donc pour cet état de développement, pas comme une affirmation définitive sur chaque version future.

Si tu passes donc d'une stratégie pour un seul symbole à une stratégie pour tout un groupe d'actions, tu peux prévoir en conséquence plus de temps pour la génération et le test. Ce n'est pas une question de logiciel seul, mais une conséquence du fait que chaque règle est désormais vérifiée contre de nombreuses séries de cours au lieu d'une seule.

Uniquement des cours journaliers : la base de données du moteur Stockpicker

Outre la charge de calcul plus élevée, le moteur Stockpicker présente une deuxième particularité : il travaille exclusivement avec des cours OHLC journaliers, donc le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas et le cours de clôture d'une journée. Tu ne peux pas utiliser de données en minutes ou en ticks dans ce mode.

La raison en est la quantité même de symboles : le moteur doit évaluer des centaines ou des milliers d'actions dans un temps raisonnable, et c'est pratiquement impossible à faire avec des résolutions temporelles plus fines. Cette restriction s'applique spécifiquement au moteur Stockpicker et non à un backtest sur un seul symbole, où des données plus fines sont en principe possibles.

Pour ta stratégie, cela signifie que les règles de stop-loss et d'objectif de cours sont évaluées sur la base des cours journaliers, et non sur l'évolution réelle du cours à l'intérieur d'une journée. Une sortie qui convient dans le backtest sur une base journalière peut se comporter autrement en réalité, parce que le moment exact dans la journée n'est pas représenté dans le test. C'est un point à garder en tête lors de la construction de règles de sortie pour des stratégies sur actions.

Ce qu'un tel backtest montre, et ce qu'il ne montre pas

Que tu testes une seule action ou tout un groupe : un backtest te montre toujours seulement comment une stratégie se serait comportée dans le passé sur les données historiques. Il ne te montre pas comment elle se comportera à l'avenir.

Cela vaut pour la charge de calcul du moteur Stockpicker tout comme pour la restriction aux cours journaliers : les deux points décrivent comment le test fonctionne, pas ce qu'il dit sur les résultats futurs. Si tu connais les particularités des backtests d'actions, tu peux évaluer les résultats de manière plus réaliste. Mais cela ne dit rien sur les résultats futurs.

Cet article a une visée éducative et ne constitue pas un conseil en investissement. Les résultats passés, y compris ceux des backtests, ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des instruments financiers comporte des risques et tu peux perdre de l'argent.