Торговая стратегия: что это и как она устроена

Тот, кто начинает заниматься автоматизированной торговлей, быстро наталкивается на понятие торговой стратегии. Но что вообще составляет торговую стратегию и из каких частей она состоит? В конце этой статьи ты будешь знать, как стратегия устроена в своей основе, какие строительные блоки к ней относятся и чем ручное построение вручную отличается от автоматически созданной стратегии.

Торговая стратегия это правило «если-то»

В своей основе торговая стратегия описывается как набор правил «если-то»: если наступает определённое условие, выполняется действие. Разные стили стратегий отличаются прежде всего тем, как построены эти правила, а не тем, состоят ли они вообще из таких правил. Эта базовая форма действует независимо от того, какого стиля стратегия придерживается позже. Она описывает лишь принцип, а не то, торгует ли конкретная стратегия с его помощью успешно.

Условия и действия в EA Wizard

В модуле EA Wizard от StrategyQuant X стратегия определяется через торговые правила, каждое из которых состоит из условия и действия. Условие описывает, чего ждёт правило, действие описывает, что происходит, как только условие выполнено. Это разделение на две части действует так, как оно описано для EA Wizard. Однако само по себе его недостаточно, чтобы получилась полная, пригодная для торговли стратегия: для этого дополнительно нужны типы ордеров и свод правил, с помощью которых такое условие и действие реализуются на рынке.

Строительные блоки торговой стратегии

Торговая стратегия состоит из нескольких элементов: из ордера на вход, из ордера на выход и из команд для управления сделкой, например команды, которая подтягивает трейлинг-стоп. Ордер на вход открывает позицию, ордер на выход снова её закрывает, а команды для управления сделкой подстраивают позицию, пока сделка идёт. Эти три элемента не заменяют друг друга: команды для управления сделкой не делают собственные правила выхода лишними.

Как возникает первая выборка стратегий

Когда StrategyQuant X строит первую, случайно созданную популяцию стратегий, он для этого комбинирует ценовые паттерны, технические индикаторы, типы ордеров и другие строительные блоки в правила входа и выхода. Это не значит, что каждая возникшая таким образом стратегия автоматически осмысленна или пригодна для торговли: случайная комбинация это лишь отправная точка, из которой позже происходит дальнейший отбор и тестирование. Случайно созданная стратегия тем самым ни изначально не пригодна, ни изначально не недействительна, она поначалу предложение, которое нужно проверить.

Старый путь: строить стратегию вручную

До появления автоматизированной генерации торговая стратегия строилась вручную, и этот путь описывается как медленный процесс проб и ошибок: трейдер выбирает строительные блоки, такие как индикаторы, ценовые паттерны и типы ордеров, тестирует прототип на исторических ценовых данных и при неудовлетворительном результате, как правило, должен снова и снова его перерабатывать и тестировать заново. Это не значит, что ручная разработка в принципе не работает, и автоматизированное создание не избавляет трейдера от тестирования и собственного суждения. Оба пути в конце нуждаются в проверке, убеждает ли результат.

Что показывают строительные блоки, а что нет

Строительные блоки, представленные в этой статье: принцип «если-то», разделение на условие и действие, ордер на вход, ордер на выход и управление сделкой, показывают тебе, из чего состоит торговая стратегия. Они не показывают тебе, показала бы конкретная стратегия хороший результат в прошлом или как она поведёт себя в будущем. Тест на исторических ценовых данных, упомянутый при ручном построении, всегда описывает лишь то, как набор правил повёл бы себя на данных прошлого, и ничего больше.

Эта статья служит обучению и не является инвестиционным консультированием. Прошлые результаты, в том числе результаты бэктестов, не гарантируют будущих результатов. Торговля финансовыми инструментами связана с рисками, ты можешь потерять деньги.