Бэктестинг акций: особенности движка Stockpicker

Если хочешь проверить торговую идею не только для одной отдельной акции, а для целой группы акций, быстро замечаешь: такой бэктест ведет себя иначе, чем тест одной отдельной акции. В StrategyQuant X за это отвечает так называемый движок Stockpicker, тестовая среда, которая прогоняет стратегию одновременно по многим акциям. Это влечет за собой две особенности, которые тебе стоит знать, прежде чем самому тестировать акционерную стратегию: больше вычислительных затрат и другая база данных, чем при тестировании одного символа. Этот пост показывает тебе, в чем причина и что это значит для твоих ожиданий от такого бэктеста.

Когда из одного символа становятся сотни

Бэктест для одной отдельной акции проверяет стратегию против ценового ряда ровно одного символа. Если же ты тестируешь ту же стратегию с помощью движка Stockpicker, она одновременно проходит по всем акциям выбранной группы, часто сотнями сразу. Это означает на практике: генерация и бэктест для стратегии Stockpicker требуют заметно больше времени, чем для стратегии на одном отдельном символе.

Производитель также указал, что движок Stockpicker на момент источника, лежащего в основе, всё ещё находился в доработке. Названные свойства, таким образом, относились к этому состоянию разработки, а не были окончательным утверждением о любой будущей версии.

Так что если ты переходишь от стратегии для одного отдельного символа к стратегии для целой группы акций, можешь соответственно планировать больше времени на генерацию и тестирование. Это вопрос не только программного обеспечения, а следствие того, что каждое правило теперь проверяется против многих ценовых рядов вместо одного единственного.

Только дневные курсы: база данных движка Stockpicker

Помимо более высокой вычислительной нагрузки у движка Stockpicker есть ещё одна вторая особенность: он работает исключительно с дневными курсами OHLC, то есть ценой открытия, максимумом, минимумом и ценой закрытия одного дня. Минутные данные или тиковые данные ты в этом режиме использовать не можешь.

Причина этого в самом количестве символов: движок должен оценить сотни или тысячи акций за приемлемое время, а с более тонкими временными разрешениями это практически невыполнимо. Это ограничение действует целенаправленно для движка Stockpicker, а не для бэктеста на одном отдельном символе, где более тонкие данные в принципе возможны.

Для твоей стратегии это значит: правила стоп-лосса и целевой цены оцениваются на основе дневных цен, а не на основе фактического хода цены внутри дня. Выход, который в бэктесте на дневной основе подходит, в реальности может вести себя иначе, потому что точный момент внутри дня в тесте не отображается. Это нужно учитывать при конструировании правил выхода для стратегий по акциям.

Что показывает такой бэктест, а что нет

Тестируешь ты одну отдельную акцию или целую группу: бэктест всегда показывает тебе лишь то, как стратегия вела бы себя в прошлом на исторических данных. Он не показывает тебе, как она будет вести себя в будущем.

Это касается вычислительных затрат движка Stockpicker так же, как и ограничения дневными котировками: оба пункта описывают, как работает тест, а не что он говорит о будущих результатах. Если ты знаешь особенности бэктестов по акциям, ты можешь реалистичнее оценить результаты. Но это ничего не говорит о будущих результатах.

Эта статья служит обучению и не является инвестиционным консультированием. Прошлые результаты, в том числе результаты бэктестов, не гарантируют будущих результатов. Торговля финансовыми инструментами связана с рисками, ты можешь потерять деньги.