Strategia handlowa: budowa i elementy składowe

Kto zaczyna zajmować się handlem automatycznym, szybko natrafia na pojęcie strategii handlowej. Ale co właściwie składa się na strategię handlową i z jakich części się ona składa? Na końcu tego artykułu będziesz wiedzieć, jak strategia jest zbudowana w swoim rdzeniu, jakie elementy do niej należą i czym różni się ręczne budowanie od strategii generowanej automatycznie.

Strategia handlowa to reguła jeśli-to

W swoim rdzeniu strategię handlową można opisać jako zbiór reguł jeśli-to: gdy wystąpi określony warunek, wykonywana jest akcja. Różne style strategii różnią się przede wszystkim tym, jak zbudowane są te reguły, a nie tym, czy w ogóle składają się z takich reguł. Ta podstawowa forma obowiązuje niezależnie od tego, jaki styl strategia później obiera. Opisuje ona jedynie zasadę, a nie to, czy dana strategia rzeczywiście handluje z jej pomocą skutecznie.

Warunki i akcje w EA Wizard

W module EA Wizard od StrategyQuant X strategia jest definiowana poprzez reguły handlowe, z których każda składa się z warunku i akcji. Warunek opisuje, na co czeka reguła, akcja opisuje, co się dzieje, gdy warunek jest spełniony. Ten podział na dwie części obowiązuje w takiej formie, w jakiej jest opisany dla EA Wizard. Sam jednak nie wystarcza, aby dać pełną, nadającą się do handlu strategię: do tego potrzebne są dodatkowo typy zleceń i zestaw reguł, za pomocą których taki warunek i akcja są realizowane na rynku.

Elementy składowe strategii handlowej

Strategia handlowa składa się z kilku elementów: zlecenia wejścia, zlecenia wyjścia oraz poleceń zarządzania transakcją, na przykład polecenia, które przesuwa trailing stop. Zlecenie wejścia otwiera pozycję, zlecenie wyjścia zamyka ją ponownie, a polecenia zarządzania transakcją dostosowują pozycję w trakcie trwania transakcji. Te trzy elementy nie zastępują się nawzajem: polecenia zarządzania transakcją nie czynią własnych reguł wyjścia zbędnymi.

Jak powstaje pierwszy wybór strategii

Gdy StrategyQuant X buduje pierwszą, losowo wygenerowaną populację strategii, łączy w tym celu wzorce cenowe, wskaźniki techniczne, typy zleceń i inne elementy składowe w reguły wejścia i wyjścia. Nie oznacza to, że każda tak powstała strategia jest automatycznie sensowna albo nadaje się do handlu: losowa kombinacja jest tylko punktem wyjścia, z którego później dokonuje się dalszego wyboru i testowania. Losowo wygenerowana strategia nie jest więc z góry ani przydatna, ani z góry nieważna, jest najpierw propozycją, którą trzeba sprawdzić.

Stara droga: zbudować strategię ręcznie

Zanim pojawiło się automatyczne generowanie, strategię handlową budowało się ręcznie, a ta droga jest opisywana jako powolny proces składający się z próbowania: trader wybiera elementy składowe, takie jak wskaźniki, wzorce cenowe i typy zleceń, testuje prototyp na historycznych danych kursowych i przy niezadowalającym wyniku musi go z reguły wielokrotnie przerabiać i ponownie testować. Nie oznacza to, że ręczne opracowanie zasadniczo nie działa, a automatyczne tworzenie nie zdejmuje z tradera testowania i własnego osądu. Obie drogi potrzebują na końcu sprawdzenia, czy wynik przekonuje.

Co pokazują elementy składowe, a czego nie

Elementy składowe przedstawione w tym artykule, zasada jeśli-to, podział na warunek i akcję, zlecenie wejścia, zlecenie wyjścia i zarządzanie pozycją, pokazują ci, z czego składa się strategia handlowa. Nie pokazują ci, czy konkretna strategia wypadłaby dobrze w przeszłości ani jak będzie się zachowywać w przyszłości. Test na historycznych danych kursowych, o którym wspomniano przy ręcznym budowaniu, opisuje zawsze tylko, jak zestaw reguł zachowałby się na danych z przeszłości, i nic więcej.

Ten artykuł ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Wyniki historyczne, także z backtestów, nie gwarantują przyszłych wyników. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z ryzykiem i możesz stracić pieniądze.