Strategia di trading: cosa la caratterizza e come è strutturata

Chi inizia a occuparsi di trading automatizzato incontra presto il termine strategia di trading. Ma cosa costituisce realmente una strategia di trading, e da quali parti è composta? Alla fine di questo articolo saprai come è costruita una strategia nel suo nucleo, quali componenti ne fanno parte e in cosa differisce la costruzione manuale a mano da una strategia generata automaticamente.

Una strategia di trading è una regola se-allora

Nel suo nucleo, una strategia di trading si può descrivere come un insieme di regole se-allora: quando si verifica una determinata condizione, viene eseguita un'azione. Stili di strategia diversi si distinguono soprattutto per come sono costruite queste regole, non per il fatto se siano composte o meno da tali regole. Questa forma di base vale indipendentemente dallo stile che una strategia persegue in seguito. Descrive soltanto il principio, non se una determinata strategia faccia anche trading con successo.

Condizioni e azioni nell'EA Wizard

Nel modulo EA Wizard di StrategyQuant X una strategia viene definita tramite regole di trading, ciascuna composta da una condizione e un'azione. La condizione descrive ciò che la regola attende, l'azione ciò che accade non appena la condizione è soddisfatta. Questa suddivisione in due parti vale così come è descritta per l'EA Wizard. Da sola però non basta a ottenere una strategia completa e negoziabile: per questo servono in aggiunta i tipi di ordine e il regolamento con cui una tale condizione e azione vengono attuati nel mercato.

I componenti di una strategia di trading

Una strategia di trading è composta da diversi elementi: dall'ordine di ingresso, dall'ordine di uscita e da comandi per la gestione del trade, per esempio un comando che trascina uno stop trailing. L'ordine di ingresso apre una posizione, l'ordine di uscita la chiude di nuovo, e i comandi per la gestione del trade adattano la posizione mentre il trade è in corso. Questi tre elementi non si sostituiscono a vicenda: i comandi per la gestione del trade non rendono superflue regole di uscita proprie.

Come nasce una prima selezione di strategie

Quando StrategyQuant X costruisce una prima popolazione di strategie generata casualmente, combina pattern di prezzo, indicatori tecnici, tipi di ordine e altri elementi in regole di ingresso e di uscita. Questo non significa che ogni strategia così creata sia automaticamente sensata o negoziabile: la combinazione casuale è solo il punto di partenza, dal quale in seguito si continua a selezionare e testare. Una strategia generata casualmente non è quindi né idonea fin dall'inizio né invalida fin dall'inizio, è innanzitutto una proposta che deve essere verificata.

Il vecchio percorso: costruire una strategia a mano

Prima che esistesse la generazione automatizzata, una strategia di trading veniva costruita a mano, e questo percorso viene descritto come un processo lento fatto di tentativi: il trader sceglie elementi come indicatori, pattern di prezzo e tipi di ordine, testa il prototipo sui dati storici dei prezzi e, in caso di risultato insoddisfacente, di norma deve rielaborarlo più volte e testarlo di nuovo. Questo non significa che lo sviluppo manuale non funzioni in linea di principio, e la generazione automatizzata non solleva un trader dal testare e dal proprio giudizio. Entrambi i percorsi richiedono alla fine una verifica per stabilire se il risultato convince.

Cosa mostrano i moduli e cosa no

I moduli presentati in questo articolo, il principio se-allora, la suddivisione in condizione e azione, l'ordine di ingresso, l'ordine di uscita e il trade management, ti mostrano da cosa è composta una strategia di trading. Non ti mostrano se una strategia concreta avrebbe avuto un buon andamento in passato o come si comporterà in futuro. Un test su dati storici di prezzo, come menzionato nella costruzione manuale, descrive sempre e solo come un insieme di regole si sarebbe comportato sui dati del passato, niente di più.

Questo articolo ha scopo formativo e non è una consulenza sugli investimenti. I risultati passati, compresi quelli dei backtest, non garantiscono risultati futuri. Fare trading su strumenti finanziari comporta rischi e puoi perdere denaro.