Estrategia de trading: qué la define y cómo construirla

Quien empieza a ocuparse del trading automatizado se topa pronto con el término estrategia de trading. Pero, ¿qué define realmente a una estrategia de trading y de qué partes se compone? Al final de este artículo sabrás cómo está construida una estrategia en su núcleo, qué componentes forman parte de ella y en qué se diferencia la construcción manual a mano de una estrategia generada automáticamente.

Una estrategia de trading es una regla si-entonces

En su núcleo, una estrategia de trading se puede describir como un conjunto de reglas si-entonces: si se cumple una determinada condición, se ejecuta una acción. Los distintos estilos de estrategia se diferencian sobre todo en cómo están construidas esas reglas, no en si acaso están formadas por tales reglas. Esta forma básica se aplica independientemente del estilo que siga después una estrategia. Solo describe el principio, no si una determinada estrategia también opera con éxito gracias a ello.

Condiciones y acciones en el EA Wizard

En el módulo EA Wizard de StrategyQuant X, una estrategia se define mediante reglas de trading, que constan cada una de una condición y una acción. La condición describe qué espera la regla, la acción, qué ocurre en cuanto se cumple la condición. Esta división en dos partes se aplica tal como se describe para el EA Wizard. Pero por sí sola no basta para dar lugar a una estrategia completa y operable: para eso se necesitan además los tipos de orden y el conjunto de reglas con los que se implementan en el mercado una condición y una acción de ese tipo.

Los componentes de una estrategia de trading

Una estrategia de trading se compone de varios elementos: de la orden de entrada, de la orden de salida y de comandos para la gestión de la operación, por ejemplo un comando que va ajustando un trailing stop. La orden de entrada abre una posición, la orden de salida la vuelve a cerrar, y los comandos para la gestión de la operación ajustan la posición mientras la operación está en curso. Estos tres elementos no se sustituyen entre sí: los comandos para la gestión de la operación no hacen superfluas las reglas de salida propias.

Cómo surge una primera selección de estrategias

Cuando StrategyQuant X construye una primera población de estrategias generada aleatoriamente, combina para ello patrones de precios, indicadores técnicos, tipos de órdenes y otros componentes en reglas de entrada y de salida. Esto no significa que toda estrategia surgida así sea automáticamente sensata u operativa: la combinación aleatoria es solo el punto de partida, a partir del cual después se sigue seleccionando y probando. Una estrategia generada aleatoriamente no es por ello ni apta de antemano ni inválida de antemano, es en principio una propuesta que debe comprobarse.

El camino antiguo: construir una estrategia a mano

Antes de que existiera la generación automatizada, una estrategia de trading se construía a mano, y ese camino se describe como un proceso lento de prueba y error: el trader elige componentes como indicadores, patrones de precios y tipos de órdenes, prueba el prototipo con datos históricos de precios y, ante un resultado insatisfactorio, por regla general tiene que rehacerlo y volver a probarlo varias veces. Esto no significa que el desarrollo manual no funcione en principio, y la generación automatizada no le quita al trader ni las pruebas ni su propio criterio. Ambos caminos necesitan al final una comprobación de si el resultado convence.

Qué muestran los componentes y qué no

Los componentes que se presentaron en este artículo, el principio si-entonces, la división en condición y acción, la orden de entrada, la orden de salida y el trade management, te muestran de qué se compone una estrategia de trading. No te muestran si una estrategia concreta habría tenido un buen resultado en el pasado ni cómo se comportará en el futuro. Una prueba con datos históricos de precios, como la que se mencionó en la construcción manual, siempre describe únicamente cómo se habría comportado un conjunto de reglas sobre los datos del pasado, nada más.

Este artículo tiene fines educativos y no es asesoramiento de inversión. Los resultados pasados, incluidos los de backtests, no garantizan resultados futuros. Operar con instrumentos financieros conlleva riesgos y puedes perder dinero.