Backtestování akcií: specifika Stockpicker enginu

Kdo chce otestovat obchodní myšlenku nejen pro jednu jedinou akcii, ale pro celou skupinu akcií, rychle zjistí: takový backtest se chová jinak než test jedné jediné akcie. V StrategyQuant X za to přebírá práci takzvaný Stockpicker engine, testovací prostředí, které nechá strategii běžet současně přes mnoho akcií. To s sebou přináší dvě zvláštnosti, které bys měl znát, než sám otestuješ akciovou strategii: více výpočetního nároku a jinou datovou základnu než při testu jednoho symbolu. Tento příspěvek ti ukáže, v čem to je a co to znamená pro tvá očekávání od takového backtestu.

Když se ze symbolu stanou stovky

Backtest pro jednu jedinou akcii testuje strategii proti cenové řadě přesně jednoho symbolu. Když ale stejnou strategii otestuješ s enginou Stockpicker, běží současně přes všechny akcie zvolené skupiny, často stovky najednou. V praxi to znamená: generování a backtest potřebují u strategie pro Stockpicker znatelně víc času než u strategie na jednom jediném symbolu.

Výrobce navíc upozornil, že engine Stockpicker se v době vzniku podkladového zdroje ještě vyvíjel. Uvedené vlastnosti tedy platily pro tento stav vývoje, ne jako konečné tvrzení o každé budoucí verzi.

Když tedy přecházíš od strategie pro jeden jediný symbol ke strategii pro celou skupinu akcií, můžeš si na generování a test naplánovat odpovídajícím způsobem víc času. Není to otázka samotného softwaru, ale důsledek toho, že se každé pravidlo teď prověřuje proti mnoha cenovým řadám místo proti jedné jediné.

Jen denní kurzy: datová základna enginy Stockpicker

Kromě vyššího výpočetního nároku má engine Stockpicker ještě jednu zvláštnost: pracuje výhradně s denními OHLC kurzy, tedy s otevíracím, nejvyšším, nejnižším a závěrečným kurzem dne. Minutová ani ticková data v tomto režimu použít nemůžeš.

Důvodem je ohromné množství symbolů: engine musí vyhodnotit stovky nebo tisíce akcií v přijatelném čase, a to se s jemnějšími časovými rozlišeními prakticky nedá zvládnout. Toto omezení platí cíleně pro enginu Stockpicker, a ne pro backtest na jednom jediném symbolu, u kterého jsou jemnější data zásadně možná.

Pro tvou strategii to znamená: pravidla pro stop-loss a cenový cíl se vyhodnocují na základě denních kurzů, ne podle skutečného průběhu kurzu v rámci dne. Výstup, který v backtestu na denní bázi sedí, se v realitě může chovat jinak, protože přesný okamžik v rámci dne se v testu nezobrazuje. To je při konstrukci pravidel pro výstupy u akciových strategií potřeba vzít v úvahu.

Co takový backtest ukazuje a co neukazuje

Ať testuješ jednu akcii nebo celou skupinu: backtest ti vždy ukáže jen to, jak by se strategie v minulosti chovala na historických datech. Neukáže ti, jak se bude chovat v budoucnosti.

To platí pro výpočetní náročnost enginu Stockpicker stejně jako pro omezení na denní kurzy: oba body popisují, jak test funguje, ne to, co říká o budoucích výsledcích. Když znáš zvláštnosti akciových backtestů, můžeš výsledky zařadit realističtěji. To ale nic neříká o budoucích výsledcích.

Tento článek slouží ke vzdělávání a není investičním poradenstvím. Minulé výsledky, včetně výsledků backtestů, nezaručují budoucí výsledky. Obchodování s finančními instrumenty je spojeno s riziky a můžeš přijít o peníze.